क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है

ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते है और ग्रीक्स को कैसे समझे?

What are option Greeks and their use in options trading?

Option Greeks Explained

विकल्प बाजार किसी विशेष विकल्प या पोर्टफोलियो में, विकल्प खरीदने में शामिल जोखिम के विभिन्न आयामों का वर्णन करने के लिए ग्रीक शब्द का उपयोग करता है। इन चारोंको ग्रीक कहा जाता है क्योंकि वे आमतौर पर ग्रीक प्रतीकों से जुड़े होते हैं। प्रत्येक जोखिम चर एक अपूर्ण धारणा या किसी अन्य अंतर्निहित चर के साथ विकल्प (Options) के संबंध का परिणाम है। विकल्प जोखिम का आकलन करने और विकल्प पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के लिए व्यापारी विभिन्न ग्रीक मूल्यों का उपयोग करते हैं।

ऑप्शन ग्रीक्स – डेल्टा : (Option Greeks-Delta)

डेल्टा विकल्प (Options) की कीमत और अंतर्निहित परिसंपत्ति (underlying asset’s ) की कीमत में ₹ १ परिवर्तन के बीच परिवर्तन की दर का प्रतिनिधित्व करता है। कॉल ऑप्शन (Call Options) के डेल्टा में शून्य और एक के बीच की सीमा हो ती है, जबकि पुट ऑप्शन (Put Options) के डेल्टा में शून्य और नकारात्मक एक के बीच की सीमा होती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक निवेशक ०.५० के डेल्टा के साथ एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन (Long Call Option) है। इसलिए, यदि अंतर्निहित स्टॉक ₹१ से बढ़ता है, तो विकल्प (Options) की कीमत सैद्धांतिक रूप से ₹ ५० तक बढ़ जाएगी।

डेल्टा विकल्प व्यापारियों के लिए डेल्टा-तटस्थ स्थिति बनाने के लिए बचाव अनुपात का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आप ०.४० डेल्टा के साथ एक कॉल विकल्प (Call Options) खरीदते हैं, तो आपको पूरी तरह से बचाव के लिए स्टॉक के ४० शेयर बेचने की जरूरत है। पोर्टफोलियो के हेज (Hedge) अनुपात को प्राप्त करने के लिए विकल्पों के पोर्टफोलियो के लिए नेट डेल्टा का भी उपयोग किया जा सकता है।

एक विकल्प के डेल्टा का एक कम सामान्य उपयोग वर्तमान संभावना है कि यह इन-द-मनी (In The Money) समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आज ०.४० डेल्टा कॉल ऑप्शन में इन-द-मनी खत्म होने की ४० % संभावना है।

ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा क्या होता है ? (What is Theta in Option Greeks? )

थीटा विकल्प मूल्य और समय, या समय संवेदनशीलता के बीच परिवर्तन की दर का प्रतिनिधित्व करता है – जिसे कभी-कभी विकल्प के समय क्षय (Time Decay) के रूप में जाना जाता है। थीटा दर्शित करता है कि एक विकल्प (Options) की कीमत घट जाएगी क्योंकि समाप्ति का समय कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक निवेशक -०.५० के थीटा के साथ एक विकल्प लॉन्ग है इसका मतलब विकल्प की कीमत हर दिन ₹ ५० से कम हो जाएगी। यदि तीन व्यापारिक दिन बीत जाते हैं, तो विकल्प का मूल्य सैद्धांतिक रूप से ₹ १.५० से कम हो जाएगा।

जब विकल्प (Options) एट द मनी (At the Money) होता हैं तब थीटा बढ़ जाता है, और जब विकल्प आउट ऑफ़ मनी (Out Of Money) होते हैं तब थीटा कम हो जाता है । समाप्ति के करीब विकल्प भी समय क्षय में तेजी लाते हैं। लॉन्ग कॉल (Long Call) और लॉन्ग पुट (Long Put) में आमतौर पर नेगेटिव थीटा होता है। दूसरी ओर, शॉर्ट कॉल (Short Call) और शॉर्ट पुट (Short Put) में सकारात्मक थीटा होता है।

ऑप्शन ग्रीक्स में गामा क्या होता है ?: ( What is Gamma in Option Greeks? )

गामा एक विकल्प के डेल्टा और अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत के बीच परिवर्तन की दर का क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है प्रतिनिधित्व करता है। इसे द्वितीय-क्रम (Second Derivative)) मूल्य संवेदनशीलता कहा जाता है। गामा दर्शित करता है कि अंतर्निहित सुरक्षा में ₹ १ की चाल के बाद डेल्टा कितना बदल जाएगा। आइए मान लें कि क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है एक निवेशक काल्पनिक स्टॉक XYZ पर लंबे समय तक एक कॉल विकल्प (Call Options) में है। कॉल ऑप्शन में ०.५० का डेल्टा और ०.१० का गामा है। इसलिए, यदि स्टॉक XYZ ₹ १ से बढ़ता या घटता है, तो कॉल ऑप्शन का डेल्टा ०.१० से बढ़ेगा या घटेगा।

गामा का उपयोग किसी विकल्प के डेल्टा की स्थिरता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उच्च गामा मूल्यों से संकेत मिलता है कि अंतर्निहित कीमत में भी छोटे आंदोलनों के जवाब में डेल्टा नाटकीय रूप से बदल सकता है। जब विकल्प एट द मनी (At the Money) होता हैं तब गामा बढ़ जाता है, और कम होता है जब विकल्प आउट ऑफ़ मनी (Out Of Money) होते हैं, और समाप्ति के दृष्टिकोण के रूप में परिमाण में तेजी आती है।

गामा आम तौर पर समाप्ति की तारीख से शॉर्ट छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि लंबे समय तक समाप्ति वाले विकल्प डेल्टा परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। जैसे-जैसे समाप्ति निकट आती है, गामा आमतौर पर बड़े होते हैं, क्योंकि मूल्य परिवर्तन का गामा पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

विकल्प व्यापारी डेल्टा-गामा तटस्थ होने के लिए न केवल डेल्टा बल्कि गामा को भी हेज (Hedge) कzरने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अंतर्निहित मूल्य चाल के रूप में, डेल्टा शून्य के करीब रहेगा।

ऑप्शन ग्रीक्स में वेगा क्या होता है? : ( What is Vega in Option Greeks?)

वेगा (Vega) एक विकल्प के मूल्य और अंतर्निहित परिसंपत्ति की निहित अस्थिरता के बीच परिवर्तन की दर का प्रतिनिधित्व करता है। यह विकल्प की अस्थिरता के प्रति संवेदनल होता है। वेगा उस राशि को दर्शित करता है, जो एक विकल्प (Options) के मूल्य में निहित अस्थिरता में १ % परिवर्तन को देखते हुए बदलता है।

उदाहरण के लिए, ०.१० के वेगा के साथ एक विकल्प दर्शित करता है कि विकल्प का मूल्य ₹ १० से बदलने की उम्मीद है यदि निहित अस्थिरता १% से बदल जाती है।

क्योंकि बढ़ी हुई अस्थिरता का अर्थ है कि अंतर्निहित साधन अत्यधिक मूल्यों का अनुभव करने की अधिक संभावना है, अस्थिरता में वृद्धि से एक विकल्प (Options) के मूल्य में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, अस्थिरता में कमी विकल्प के मूल्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वेगा ऐट-द-मनी विकल्पों के लिए अपने अधिकतम स्तर पर है जिनकी समय सीमा समाप्ति तक अधिक है।

ऑप्शन ग्रीक्स में आर अच् ओ क्या होता है?: ( What is Rho in Option Greeks? )

आरएचओ (Rho)) एक विकल्प के मूल्य और ब्याज दर में १ % परिवर्तन के बीच परिवर्तन की दर का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्याज दर के प्रति संवेदनशीलता को मापता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि कॉल ऑप्शन (Call Options) का rho ०.०५ और कीमत ₹ १ .२५ है। यदि ब्याज दरों में १% की वृद्धि होती है, तो कॉल विकल्प का मूल्य बढ़कर ₹ १.३० हो जाएगा। पुट ऑप्शंस (Put Options) के लिए ये विपरीत है। समाप्ति तक लंबे समय वाले एट-द-मनी विकल्पों के लिए Rho सबसे अच्छा होता है।

जरुरी संपर्क (LINKS) इन शेयर मार्किट – NSE & BSE INDIA : IMPORTANT LINKS

एक आदर्श गैस के लिए एक उत्क्रमणीय चक्रीय नीचे आकृति में दिखाया गया है। यहाँ P.V और T क्रमशः दाब, आयतन और तापमान हैं। ऊष्मागतिक प्राचाल q ,w, H तथा U, क्रमशः ऊष्मा, कार्य, एन्थैल्पी और आंतरिक ऊर्जा हैं।

सही विकल्प है (हैं)

`q_(AC) = Delta U_(BC), W_(AB) = P_2(V_2 -V_1)` `W_(BC) =P_2(V_2-V_1) , (q_(BC) = Delta H_(AC)` `Delta H_(CA) lt Delta U_(CA) , q_(AC) = Delta U_(BC)` `q_(BC) = Delta H_(AC), Delta H_(CA) gt Delta U_(CA)`

Solution : `W_(BC) =P_2(V_2-V_1) , (q_(BC) = Delta H_(AC)`
`Delta H_(CA) lt Delta U_(CA) , q_(AC) = Delta U_(BC)`

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Aap ko kya acha nahi laga

नमस्ते विद्यार्थियों आज और प्रश्न है एक आदर्श गैस के लिए एक उत्क्रमणीय चक्रीय नीचे आकृति में दिखाया गया यहां पीवीटी क्रम सद्दाम आयत आयत नूर तापमान है उसमें के प्राचार्य स्मॉल क्यूट स्माल डब्ल्यू एक्स करिश्मा कार्य एंथैल्पी और आंतरिक उर्जा होते हैं आयतन और ताकि बीच में हम ग्रह कितने हैं यह बिंदु है इसी बिंदु है यह भी बिंदु है इसमें P1 b121 यापी टू भिवंडी टू वापी टू बिट्टू और टीम इंडिया हुआ है 10 महीने में चार विकल्पों में हैं क्यों ऐसी बराबर डेल्टा यूबीसी डब्लू भीमराव p2v टू माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बराबर डेल्टा डेल्टा एक्सीडेंट डीडीयूजीयू एसी बराबर क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है डेल्टा बीसी इबीसी बराबर डेल्टा डेल्टा

ज्यादा होता है कि से डाटा ही होती है सोने में चारों निकल चुका में क्या करना है सहन करना है यहां से कुछ समझा देता हूं यहां पर आपके पास एबी और कैसे बीती है कैसी है तो हमारे पास तीन संबंध है यहां पर ऐसी एबी और बी सी ए सी चौथ है समय होता है समय इतनी के आयतन का हवन के समान है समान तनी प्रिया बेबी को क्या बोल रहा हूं मैं सुनता की संतति है और भी है एबीसी उसको बोलते हैं संभावित संभावित तीनों प्रकार के प्रथम वर्ष और समय पहले की बात कर

पहले क्यों ऐसी बराबर क्या होता है डाटा यू बी सी डी वाले वह संबंध की बात करते हैं आपने जब भी समय इतनी हमारी पर प्रक्रम होता है उसका संबंध होता है क्यों ऐसी बराबर डेल्टा यूबीसी टिकरी संबंध संबंध कब होता है जब आपके पास एनसीवीटी 2 - 21 उपस्थित होता है लेकिन यह आधा अधूरा सम्मान दिया हुआ है ठीक है ज्यादातर संबंधी आवेदन किस कार्य जो होता है इसका वास्तविक में तारी क्या हो जाए क्या हो गया अब क्या होता इसका वास्तव में समय देने पर क्रम में mrp1 लो एल बी टू अपॉन वन होता है जो कि यह विकल्प नहीं है यह बराबर परंतु क्या होगा इसका बराबर नहीं है तो यह जो पहला वाला विकल्प है क्या है आपके गलत निकल पहले भी कल बात करते हैं दूसरे वाले

की ओर चलते हैं कि दूसरा भी कल दूसरा विकल्प क्या वह डब्ल्यूबीसी बराबर कर दिया है बिट्टू बिट्टू माइनस बी होल क्यूब बराबर क्यों थे डेल्टा ऐसी तो देख लीजिए इस वाले के अंदर बीपी वाली मिसाइलें दागी प्रक्रम होता है तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है कि ओबीसी बराबर डेल्टा डेल्टा एसीसी जो किसके बराबर होता है एनसीपी समतापी प्रक्रम में एनसीपी की 2 महीना की वास्तव में सही होता है 2 - 3 घंटे वास्तव में सही होता है जो किसका जो डब्ल्यूबीसी जो आता है वह डब्ल्यूबीसी जाता है बिट्टू कह दिया हुआ देख लीजिए यहां पर कह दिया हुआ कि बिट्टू बिट्टू में कैदियों में p2v 2 महीना या फिर यह भी हो सकता है डब्ल्यूबीसी = - कि 21 महीने तू भी संभव है

प्लीज दूसरा वाला विकल्प है क्या आपके बिल्कुल सही बात करते हैं पीछे वाली भी कल की डेल्टा एचपीए का मान क्या होता है डाटा यूज़ कैसे कम होता है और क्यों ऐसी किसकी ब्राउज़र डेल्टा यूबीसी की बराबर होता है तीसरे विकल्प के अंदर तीसरा वाला विकल्प दिवाली में क्या होता है इसके अंदर एनसीपी वैल्यू है 2222 कम होता है किससे एन सी वी टी -20 क्योंकि जो बात कर रहे हो इसके अंदर किसके बारे में बात कर रहे हो उसके अंदर एक ही किसी के पास समय नहीं है इसका मन ज्यादा होता है तो इसको भी इसके लिए भी हम को बोलते हैं कि यह वाला विकल्प भी कहना सही है यह भी सही है यह कहता कि गलत था यह वाला भी तीसरा वाला विकल्प है आपको सही है क्योंकि उसके देवी का मंदिर

इतिवृत्त है और इसमें डाटा यूसी का मन के होते ज्यादा होता है किसी डाटा एचपीएसए अंतिम है वह वाले अंतिम की बात कर लेते हैं इसके अंदर अंतिम विकल्प विकल देख लेते हैं तो था कि कल क्या है आपकी विद्वता विकल्प है डी एच डी के अंदर क्या दिया हुआ है कि डाटा एचपी एलपीजी क्या है उसी की बात कर रहे थे क्या होता है क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है इस समय इतनी है आपकी जिस का मान क्या होता है दिल भी कमान कम होता है किस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो यह वाला संबंध है यौन संबंध के है आपकी यह होना चाहिए विकल्प कैदियों के यहां देखो इस वाली में डेल्टा एजकमैन तेल भी कमाल की याद रखें ज्यादा दे रखा है जो की विकल्प क्या है आपकी गलती कभी कल कौन सा कौन-कौन से नहीं आपकी बी और सी विकल्प सही है ओके

तन्त्र की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि सन्निहित अभिक्रिया तभी सम्भव है जब यह किसी अभिक्रिया के साथ युग्मित होती है, जिसका `Delta G` का मान है -

हेलो दोस्तो आपका प्रश्न है तंत्र की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि सन्निहित अभिक्रिया तभी संभव है जब यह किसी अभिक्रिया के साथ युग्मित होती है जिसका डेल्टा जी का मान है ठीक है यहां पर दोस्तों कोई भी अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं यह तो 100 में कैसे ज्ञात होगा किसी भी तंत्र में कोई अभिक्रिया चल रही है तो उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी यह क्या है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी क्या है उसको गिफ्ट मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान है ठीक है इसको यहां पर मैं लिख रहा हूं गिफ्ट मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा में परिवर्तन परिवर्तन ठीक है और आप कोई अभिक्रिया होगी या नहीं इसका इसका दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे इसे जो डेल्टा जी का मान है उससे ज्ञात कर लेंगे ठीक है

डेल्टा जी का मान जितना अधिक और जितना ऋण आत्मक होगा अभिक्रिया की संभावना होने की संभावना ही उतनी अधिक हो जाती है तो डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए ऋण आत्मक अभिक्रिया कब होगा तब दोस्तों अभिक्रिया क्या है अभिक्रिया संभव होगी ठीक है अभिक्रिया संभव होगी अभिक्रिया संभव होगी और जितना अधिक दोस्तो डेल्टा जी का मान जितना अधिक ऋण आत्मक होगा ठीक है उतनी ही अभिक्रिया की संभावना क्या होगी और ज्यादा हो जाएगी क्या अभिक्रिया उतना ही आसानी से होगी ठीक है और डेल्टा जी का मान अगर दोस्तों धनात्मक हो गया इसका मतलब क्या है अभी के लिए क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है संभव नहीं होगी अभिक्रिया संभव नहीं होगी संभव नहीं होगी ठीक है शादी कब संभव होगी जब डेल्टा जी का मान अधिक और

ऋण आत्मक होगा तो अभिकल्प को देख लेते हैं पहले निकलने दिया दोस्तों कम तथा धनात्मक यह गलत विकल्प है दूसरे निकलने दिया दोस्तों अधिक तथा धनात्मक यह भी गलत विकल्प है तीसरे विक्रम इंडिया कम तथा ऋण आत्मक यह भी गलत विकल्प है और चौथे निकलने दिया 200 अधिक तथा ऋण आत्मक यह बिल्कुल सही विकल्प है डेल्टा जी का मान दोस्तों जितना अधिक होगा और जितना अधिक ऋण आत्मक होगा अभिक्रिया उतनी ही अभिक्रिया के होने की संभावना क्या होगी बढ़ जाएगी और उतनी ही आसानी से अभिक्रिया होगी ठीक है तो यह बिल्कुल सही विकल्प है आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा धन्यवाद

गामा हेजिंग

गामा हेजिंग उस रणनीति को संदर्भित करता है जो अचानक और आक्रामक आंदोलनों के साथ बनाए गए जोखिम को खत्म करने में मदद करता हैआधारभूत सुरक्षा। में अचानक बदलावबुनियादी संपत्ति समाप्ति तिथि से कुछ दिन पहले काफी सामान्य हैं। आमतौर पर, अंतर्निहित स्टॉक अंतिम तिथि पर आक्रामक आंदोलनों से गुजरते हैं। ये बदलाव विकल्प खरीदार के पक्ष में या उनके खिलाफ हो सकते हैं।

गामा हेजिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण और परिष्कृत जोखिम प्रबंधन योजनाओं में से एक होती है जिसे आपातकालीन स्थितियों में विकल्प खरीदारों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूल रूप से, तकनीक का लक्ष्य हैहैंडल तेजी से मूल्य आंदोलन जो समाप्ति के दिन संभव हैं। वास्तव में, यह कुछ चरम और बड़ी चालों को सहजता से संबोधित कर सकता है। अक्सर डेल्टा हेजिंग के विकल्प के रूप में देखा जाता है, गामा हेजिंग विकल्प खरीदारों के लिए रक्षात्मक रेखा के रूप में कार्य करता है।

गामा हेजिंग - यह कैसे काम करता है?

गामा हेजिंग निवेशकों को उनके मौजूदा निवेश पोर्टफोलियो में कुछ छोटे विकल्प पदों को जोड़कर उनके विकल्प निवेश के जोखिम को बेअसर करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, निवेशक अपने पोर्टफोलियो में नए अनुबंध जोड़ सकते हैं, अगर उन्हें अगले 24 से 48 घंटों में अंतर्निहित स्टॉक में अचानक और चरम आंदोलन का संदेह होता है। सुनिश्चित करें कि गामा हेजिंग एक परिष्कृत प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि इसकी गणना थोड़ी मुश्किल हो सकती है।

गामा एक मानक चर को संदर्भित करता है जिसे अक्सर मूल्य निर्धारण विकल्पों के लिए उपयोग किया जाता है। इस परिष्कृत फॉर्मूले में दो मुख्य चर शामिल हैं, जो व्यापारियों को अंतर्निहित शेयरों के मूल्य आंदोलनों को निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मूल रूप से, ये दो चर लाभ में तेजी लाने और नुकसान को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं।

परिवर्तनीय डेल्टा खरीदारों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों में मामूली आंदोलनों के कारण एक विकल्प की कीमत में बदलाव को जानने में मदद करता है। मूल रूप से, इसकी गणना पर की जाती हैआधार कीमत में $1 के बदलाव का। दूसरी ओर, गामा का उपयोग उस दर का पता लगाने के लिए किया जाता है जिस पर एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में उतार-चढ़ाव के आधार पर आपके विकल्प का डेल्टा बदलता है। कई निवेशक और विकल्प व्यापारियों का मानना है कि गामा अंतर्निहित शेयरों के संबंध में विकल्प के डेल्टा परिवर्तनों का परिणाम होता है। जैसे ही आप इन दो चर को मुख्य डेल्टा में जोड़ते हैं, आपको अंतर्निहित परिसंपत्ति के संभावित मूल्य आंदोलनों का क्या विकल्प डेल्टा एक संभावना है पता चल जाएगा।

कोईइन्वेस्टर जो डेल्टा-हेज्ड राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह ऐसे ट्रेड करेगा जिनमें बड़े उतार-चढ़ाव और आक्रामक परिवर्तनों की संभावना बहुत कम है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डेल्टा हेजिंग तकनीक भी विकल्प खरीदारों को सर्वोत्तम या 100% सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। कारण बहुत आसान है। अंतिम समाप्ति दिवस से पहले केवल कुछ ही समय बचा है। इसका मतलब है कि परिसंपत्ति या अंतर्निहित शेयरों में कीमत में कुछ मामूली बदलाव भी विकल्प में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का परिणाम हो सकते हैं। कहा जा रहा है, ऐसी स्थितियों में डेल्टा-हेजिंग पर्याप्त नहीं हो सकती है।

यही वह समय है जब निवेशक को सुरक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से बचाने के लिए डेल्टा हेजिंग के संयोजन के साथ गामा हेजिंग का उपयोग किया जाता है।

क्या उद्योग आमतौर पर डेल्टा हेजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं?

अयोग्य लेपक स्थायी निवासी के लिए से - बेन & # 39 गिना जा रहा है, पीआर के लिए रों अंक। (दिसंबर 2022)

विषयसूची:

उन उद्योग जो वित्त और कमोडिटी बाजार से जुड़े हैं और डेरिवेटिव व्यापार कर रहे हैं वे डेल्टा हेजिंग तकनीक का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना हैं। इसमें संस्थागत निवेशक, बैंक, हेज फंड और प्राकृतिक संसाधन कंपनियां शामिल हो सकती हैं। डेल्टा हेजिंग एक ऐसी तकनीक है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति में शेयरों या अनुबंधों के साथ एक्सपोजर को हेजिंग करके एक विकल्प की स्थिति के जोखिम का प्रबंधन करने का प्रयास करता है।

डेल्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में बदलाव के विकल्प के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति एक बड़ी चाल को ऊपर या नीचे कर देती है, तो विकल्प का मान भी बदलता है। विभिन्न कारणों के लिए, व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों में एक स्थान लेने के द्वारा इस जोखिम के सभी या एक हिस्से को ऑफसेट करना चाह सकते हैं। वे स्थिति को डेल्टा-तटस्थ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अंतर्निहित परिसंपत्ति के आंदोलन के कारण विकल्प की स्थिति मूल्य में परिवर्तित नहीं होती है। व्यापारी नियमित आधार पर स्थिति को हेज कर सकता है ताकि इसे डेल्टा-तटस्थ के करीब रखा जा सके। जैसा कि अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य में चलता है, साथ ही साथ विकल्प, स्थिति का समग्र डेल्टा भी बदलता है।

हेजिंग ऑप्शन पोजीशन

उदाहरण के लिए, मान लें कि एक व्यापारी ने एसपीआई पर कॉल विकल्प बेच दिए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जो एस एंड पी 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है। उस स्थिति में एक नकारात्मक डेल्टा है जब तक स्पाइसी की कीमत समाप्ति पर बेचे गए विकल्पों के हड़ताल के मूल्य से नीचे है, व्यापारी को पूरी रकम प्रीमियम रखने की ज़रूरत है हालांकि, अगर स्पाइ मूल्य में बढ़ जाता है, तो व्यापारी को बेचने वाले कॉल के साथ जोखिम होता है। एसपीआई के समतुल्य शेयरों की खरीद के द्वारा व्यापारी नकारात्मक डेल्टा स्थिति को हेज करने की इच्छा रख सकता है। यदि स्पाई ऊपर जाता है, तो व्यापारी को बेचने वाले कॉल के साथ कम जोखिम होता है, क्योंकि उसकी स्पाइसी में लंबी स्थिति है।

इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के संपर्क में हेजिंग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? | इन्वेस्टोपैडिया

सीखें कि काउंटर-चक्रीय और गैर-चक्रीय क्षेत्रों के लिए पोर्टफोलियो स्पेस को आवंटित करने के लिए निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में हेज करने की अनुमति मिलती है।

डेल्टा हेजिंग और बीटा हेजिंग के बीच अंतर क्या है? | इन्वेस्टोपैडिया

हेजिंग रणनीति के बारे में जानें, डेल्टा और बीटा से कैसे एक सुरक्षा और डेल्टा हेजिंग और बीटा के पोर्टफोलियो को हेजिंग के बीच के अंतर में बचाव।

आम डेल्टा हेजिंग रणनीतियों क्या हैं? | इन्वेस्टोपेडिया

साझा डेल्टा हेजिंग रणनीतियों के बारे में जानने के लिए, जिसमें शेयरों के शेयरों के जोखिम को ऑफसेट करने से डेल्टा तटस्थ विकल्पों में एक स्थान बनाने के तरीके शामिल हैं।